老师之前在视频里说的Macaulay duration不是应该用continuous compounding的方式计算吗，为什么这里用的是一般复利的方式

这个题再讲解一下呗 又不会了

可以具体解释一下这个题是怎么做的吗？谢谢

第98题算1.5年的时候为什么分母上是1.5x2次方

第11页exact price of bond可以用前面学的公式p=f（y0➕ △y）吗

请问这第一章可以放在第三章之后再看么，现在看有些金融概念听不懂

老师在讲EF的concex时，图形画出解释在smallestvariance之下的convex不会投资，但后面又说，在option里凸的是好的，如何进一步解释？

26分10秒，为什么均值为0？

为什么选C不选D 解释没看懂

远期价值公式中，F代表现在市场上远期的价格，如果我是long方，是不是就是约定交割时的买入价为F？