天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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老师好像说了yield curve在中间?

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这里的例题怎么算出来的

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R>X的时候,(1+X)^T/(1+R)^是不应该小于1吗?那这时候F不应该是大于E(St)吗?

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一开始讲的三个条件满足的话就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是证明是不是平稳么 前面三个条件已经证明是平稳了 后面的模型再证明一次是为什么

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在第33页forecasting中第一个式子里的1.2是怎么来的

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老师请问第一题的讲解中VF的计算为什么要这么算

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卡方分布只能用来检验一组数据方差是否为常数吗

已解决

最后一种期货的处理,为什么q看成r,p的公式就变成下面的了,1是怎么来的?

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为什么DT是0

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是所有的期货合约在到期日之前都要进行平仓么

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