老师好像说了yield curve在中间？
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R>X的时候，（1+X）^T/(1+R）^是不应该小于1吗？那这时候F不应该是大于E（St）吗？
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一开始讲的三个条件满足的话就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是证明是不是平稳么 前面三个条件已经证明是平稳了 后面的模型再证明一次是为什么
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在第33页forecasting中第一个式子里的1.2是怎么来的
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老师请问第一题的讲解中VF的计算为什么要这么算
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卡方分布只能用来检验一组数据方差是否为常数吗
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最后一种期货的处理，为什么q看成r，p的公式就变成下面的了，1是怎么来的？
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是所有的期货合约在到期日之前都要进行平仓么
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