第23题麻烦各个选项再讲下吧，老师讲的里面很多都模棱两可
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没听懂upward时，为什么coupon高，短期投资利率水平低，导致YTM会低。
短期利率为什么低？
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16题中为什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19题中exponent中是6,1,7。什么时候forward rate和spot rate之间是不需要加上exponent的？
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老师您好，为什么最后P3的价格等于V，这个V又代表的是什么呢
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老师您好请问这一题中p﹢和p﹣怎么确定，题目中只说上升下降40bp
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portfolio应该怎么理解和翻译？
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reserve 和ec有什么区别？
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请问el和ul都是用ec来cover的吗？如果不是请问银行分别是用什么来cover这两个loss的？
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想问一下，为什么没有红利的看涨期权不适合提前行权，忘记了
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