请问下面例子如何计算收益率大于26%的概率？
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第二题中报价95.0625为什么要除以100
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在计算样本的方差时，用到的自由度为n-1,那如果一个题目给我们几个数及概率，求方差是用n，还是n-1
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不是在coupon支付日value等于par吗那为什么还要把那10期折回来
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请问怎么判断的better支付L+0.5%不是L+2%???!!~
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detaY为什么是0.001
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请问老师 选项c 我觉得应该是long put 才能对冲。因为担心GBP价格下降，所以如果真的下降了 long put 才能赚钱。不理解为什么要 sell put 。是不是题出错了呢 求赐教
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老师好，请问这个VaR=10怎么数出来的啊？我混乱了，不是应该数到-7，VaR=7吗？
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老师好！我没有办法理解，这个例子不是已经证明VaR不满足次可加性了吗？为什么还要极端情况才不满足次可加性呢？
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