老师 这个题目如果用债券复制的话 期末的100是复制出来的还是因为100是face value？long 1 A short 2 B，复制的结果是期初-90+2·80=+70，期末+104-2·102=-100 相当于short了一个So=70的十年期零息债 是这样得来的吗？因为期末的100视频讲解的老师没用复制的方法算就直接写上去了

老师您好，63题是不是其实不用像老师在视频里一样，考虑未来5million的现金收入呢？

12题，t时刻时的支出为什么是执行价格120呀？是怎么知道的？

怎么理解the most likely explanation for "fat tail " is that the second moment or volatility is time varying for the unconditional distribution.

为什么stack hedge is less effective than a strip hedge if the yield curve undergoes any other move than a parallel shift ?

17题还是不懂老师说的pay的减received的减#*25

这个题怎么做？

这个题怎么做？

这个题怎么做

这个题怎么做