老师 55题 答案里面用的是W1+W2=1 和老师列的方程不一样 什么情况下可以用两个权重相加为1的解法啊？

老师，请问一下这题的B选项，为什么对冲可以减少 预期损失？难道不应该是非预期损失吗？

这个题为什么是D？老师讲的太简单了 听不懂

1、老师的short put图像画错了！ 2、short put和持有股票的价值都是随着标的资产价格上升而上升，那这个题还是不违反准则吗？？ 3、给老师点个赞 最基本的都不会了 还能讲得一本正经

第三个选项为什么higher？怎么理解？

这个第三项 一年250个交易日，为什么没有多重共线性？

老师，请问一下这题互换，答案写的方法我看不懂。我想用我们常规的计算方法V收—V付，可是我算的不对，老师你能帮我看一下哪里错了吗

押题中第10题，为什么不能是A不违约的概率乘B不违约的概率，即0.9×0.9=81%

麻烦详细讲解下68题，学的定义不是△为期权与股票的比值吗

老师好，这个题知识点有点模糊，麻烦老师讲解下，谢谢。