天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3361提问数量:62731

老师好,在1分12秒的时候老师对basis下降举的例子不太懂,为什么卖出时S0上升到S1反而亏钱呢?我代入了数字,S0=3元,S1=5元,S1卖出时是赚2元的呢,麻烦老师解答下,谢谢。

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CDF转换成正态分布这段没听懂

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讲义最后的问题,怎么判断95%的critical value是用单尾还是双尾的?

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讲义和老师讲的套利模型公式中,Ri=E(Ri) beta1*F1 beta2*F2 ei,Ri是实际收益,Fi是一个deviation,怎么这个例子就变了呢?变成超额收益和两个系数之间的关系了?而且E(Ri)怎么就成无风险收益了?请老师再讲解一下

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老师,这道题我没理解做题的思路?

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老师上课讲的,在SML上方的A点,实际收益高于理论收益,价格被低估,在SML下方,实际收益低于理论收益,价格被高估。后面习题,计算结果是实际收益低于理论收益,为什么是underperformed?

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老师举例算的tracking error 标准差和讲义公式给的不一样。讲义上给的是(Rp-Rb)^2,老师讲的是(Rp-E(TE))^2,请问实际运算的时候应该用哪一个?

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老师我想请问这道题的 dividend yield 在short sell stock的时候为什么也要计算进去?红利这块应该不算进自己的收益里吧?

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图中的5.5题,beta的值是从哪里的出来的?烦请解释的尽量详细哈,谢谢。

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老师,新课PPT 108-109页的习题1,第一、二问求方差,我用计算器算出来的总体、样本方差分别是0.28 0.29,和答案中的 0.086 0.08 差了好多,这个是怎么回事啊?

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