接上一问题，为什么只有美式看跌期权式子中的k是不需要贴现的？
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为什么固定利率债券用浮动利率来贴现？
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为什么看跌期权的下限，美式的和英式的不一样，而看涨期权的下限，美式的和英式的一样？
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85题为什么选a 协方差的取值范围不是负无穷到正无穷吗？
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85题为什么选a 协方差的取值范围不是负无穷到正无穷吗？
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根据买卖权平价，第371题应该是我写出的那个试子，答案怎么理解？
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第366题，为什么是买入看跌期权，而不是卖出呢？答案中划线部分P是正值，应该代表卖出期权，才能有收入吧？
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这道题A选项，利率对欧式看涨期权的影响是同向的，怎么理解？
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