36题当时在讲解的时候提了一下解法,是用E(RP)-RB 的每个值求平均之后再算标准差,但具体算法该怎么算呢?
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118页 是不是判断有无基差风险 看标的类型 期限 还要看数量和投资方向
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什么是Regime Switching Model
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做Swap Valuation的时候,题目给了几个Spot Libor但是没有告诉是连续复利还是一般复利,是默认为连续复利吗?(比如 金融市场 Notes 127页的 Example)
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这道题为什么还要对current的0.6650折现呢?European put的lower price bond不是
max(0, ke^(-rt) - S)么?这里的S就应该是0.6650,为什么还要再折一次现。
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老师请问这个题除了画put和call的payoff的曲线来解之外,能不能根据买卖全平价理论来解释。还有,futures的价值(value)怎么求呢?课件上只有forwar的value。
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