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这道题的解题思路是什么？
协方差为什么要n-1
swap合约价值: 1.双方的总价值一直为0。和forward一样，因为一方损失的正好等于另一方收益的。 2.swap is initiated是双方价值分别为0，当正式进入互换阶段，各自价值开始随term structure的变化而变化。 3.因为swap的实质也是forward，所以以上结论适用于远期。 请问老师以上结论理解的是否正确？
are trading at 900 and 910这一句没有看懂
这道题不明白，尤其是最后一个VaR的计算
为什么不算k的贴现
这两道题怎么理解呢？答案是不是有问题，二叉树不就是用来解决一步到另一步的问题吗
老师您好，这道题为什么Vega为负？
215题，算cov是不是应该除以7
218题怎么解？
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