老师，我想问一个关于option的问题。 以call option为例， 假如价格上涨，买方就会行使权力，那么卖方就会亏损。 如果价格下跌，买方放弃行权，卖方最大收益是premium。 综上，卖方做option的目的是为了赚取premium吗？ 然后都会做一个相反交易来对冲亏损吗？

均值的标准差，老师说是平方根法则，什么是平方根法则？

为什么是左偏

请问用FRA算swap的方法需要掌握吗我看到notes里有提到

老师 这道题 如果都是senior级别的ABS和ABSCDO哪个风险更大呢？

老师 这道题b为什么不对

为什么daily的0.07和year的0.0146 可以相加，一般这种题目是只算一份合约的吗

老师 这道题怎么算的？算不出来c

为什么这里用的都是连续复利，不是bond一般是一般复利吗 后面一道题为什么默认题目给的是一般复利

老师第17题第一，三条怎么翻译理解?最后一条假设里没看到有return distribution has no skewness