请问老师，这个题目算出来的5.09到底是持有至哪个节点得到的期权价值呢？
如果时间来到第一节点，现实股价涨了，那就是连2块都赚不到了；如果到第一节点现实股价下跌了，那就持有至到期比较划算点，能这样理解吗？
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请问老师，在这个公式里，U的取值范围是不是大于1的任意数？如果U正好等于e的rT次方，那这个概率就等于1了对吧？如果U大于1但小于e的rT次方，那这个概率就大于1了？也就是说，这个里面隐含条件是U必须大于等于e的rT次方对吗？但是对于股票价格上涨幅度的预期应该可以是大于1的任意数啊，为什么这里不能够取大于1而小于e的rT次方这一范围呢？
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老师 请问这个B选项是什么意思 没有听懂
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这道题convenience yield，后边写要连续复利，可以直接乘以12吗？
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请问如果是有红利支付的American call应该怎么计算呢
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老师，尾部对冲的这道题我不太理解，按照公式，N应该是上面铅笔写的那部分，但是这道题解成了下面铅笔写的样子，不太理解。尾部对冲是只在前面N的基础上乘以S0，除以F0，就可以吗。标普500的价格为什么没有乘以250？
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图中远期利率和期货利率的公式是不是只适用于v与r呈反向关系的时候？
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老师 请问为什么异方差会影响标准误
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老师，T-bond futures的机制，是签订合约时就挑选ctd，还是签约后，过一段时间，到期要交割时再选ctd？怎么老师在讲课的时候提到，合约没有到期，没法知道ctd？
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