这里的correlation也会影响吗，怎么影响的，哪节课里有说到
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请问这个怎么求解
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这个和callable bond在yield下降时候出现negative convexity区别在哪里
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1、请问题目写道“这个公司债每半年付息10%（即100元），时间是从1月1日至7月1日半年期间”，解题时在2005年7月1日这个点付息却是50元，是因为半年付息100元，现在3个月所以付息只有一半的原因吗？
2、折现到2005年4月1日现值时，计算式的分母是（1+4%）的0.5次方
2-1：为什么是4%呢，市场年化利率是8%，从7月1日折现到4月1日只有3个月，应该是2%吧？
2-2：为什么是0.5次方呢？
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老师268题，讲义里只讲了call provision和tender offer.A，B，D选项加上了修饰词该怎么理解。
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老师，这个题为什么不折现呢？
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此处题中说LIBOR为”4.5% for 3 months” 是不是指3个月的利率为4.5%啊？请问为什么还需要再乘一次0.25🙋🏻♀️因为我感觉只有当4.5%为年利率时才需要再乘0.25
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