这里的holder不一定是seller吧,也可以是buyer吧（市场利率上升buyer锁定利率同样可以有收益）？
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为什么选B？答案说的特别简单,但是我没明白
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图二中式子1推导得到式子2是什么原理？
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这个backwardation和contango的consumer和supplier可以分别解释一下吗
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请问老师，这个所谓的0.5年的forward rate是指从哪个时间到哪个时间段的利率呢？讲义里表格里0.5年的spot和forward rate为啥是一样的？后面练习题里问的这个six-month forward rate怎么就不是0.5年的spot rate，而成了6月到12月的远期利率了呢？
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MBS，老师，这个题可以讲一下吗？看答案也没看懂
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时间变短，期权价格变低，这是同向关系呀，那为什么seita是负值的在0轴下方呢？
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fra估值为什么要折现到期初？valuation和settlement区别到底在哪，为啥结果不同
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这个market risk premium不是对组合a来说的吗，为什么算市场组合的期望return也是用这个条件？
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