天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3386提问数量:63109

老师您好,我想问一下为什么这个题目不能按照我铅笔所写的那种方法来考虑,就把每一个选项都算出来,然后就只有a选项是大于零的(我记得百题中有一道box的题目,梁老师在讲解时就用了类似这样的方法。)为什么要选择c呢?

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这个为什么说一定是conditional

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我还是不是特别理解这里的权重为什么相加不是1,然后有的题目还会把权重相加等于1作为一个方程来解出最后答案

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cml和sml都可以用于计算ER(p)吗? 且都是属于CAMP模型计算用吗? CML、SML、CAMP、APT他们之间的关系不是很清楚,要怎么理解?

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Fo=So*e(r-LR)T LR怎么算,有具体步骤吗?

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老师你好,债券复制知识点,用来做复制的两个债券的权重之和是要满足等于1这个要求吗?比如这个例子,两个权重之和0.6+1.06已经超过1了啊。。。这个是怎么回事呢

已解决

pp24:coporate/municipal bonds不是按月算吗? pp21中的注明

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P16左侧笔记 为什么三阶项小于0 是右图增速减缓吗

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老师 请帮忙解释一下296题呗 谢谢

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Bonds issued by XYZ Corp. are currently callable at par value and trade close to par. The bonds mature in 8 years and have a coupon of 8%. The yield on the XYZ bonds is 175 basis points over 8-year US Treasury securities, and the Treasury spot yield curve has a normal, rising shape. If the yield on bonds comparable to XYZ bond decreases sharply, the XYZ bonds will most likely exhibit: A. Negative convexity B. Increasing modified duration C. Increasing effective duration D. Positive convexity

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