老师给出的答案是F=2000/69.78=28.6615，选B，但是B的答案是67.15，请问老师该怎么理解？
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为啥不是到期的时候spot rate和forward rate相等呢？讲解说的是按照那个term structure它们两个的关系是这样的，内个到期时候相等为什么不能用在这里啊
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这里讲解说是因为1.812＜1.96，但是这样不就没有落入拒绝域吗？而且为什么题目给的t值那么大，不就是拒绝了原假设？这个t值可以用吗？
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这道题老师说是有一个顺序的，在哪里啊，我好像没看到很具体的
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第二句：解析中用t检验，coefficient/std error，说是大于3拒绝...不明白逻辑在哪
能否详细讲一下
多谢
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前面讲过，a portfolio above this curve is impossible，就是说所有的投资组合都必须在efficient frontier上面。现在画出了一条切线，除了切点在EF上面，其他的点都不在EF上，那么除了切点和全无风险资产这两个点，其他的组合怎么能做到呢？
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Continuous density function 中方差的计算方法可以说一下吗？
怎么通过积分算？
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老师请问再讲short the basis时 为什么说空头是赌价格下跌害怕价格上涨呢？ 空头不是卖出嘛价格越高不是越好嘛?
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老师您好，请教关于CTD最便宜交割的问题。
图里这道题，题里说到期日是9月1号，但是当前是什么时候没有说，第二栏中spot-price是可供交割债券的现值对吧？后面的The future price 103-17/32这个是标的债券的现值还是到期价格？看了答案感觉应该是现值吧，不然两个价格是不能直接相减的吧？
因为是跨行，对于实务缺乏了解，所以产生了疑惑，这个最便宜交割的债券是在什么时间点上选择并确定的？是在进入合约初期就选择并确定吗？还是在合约快到期即快到交割时间再选择进行确定的呢？还是说在到期之前可以任意时间点进行确定，并且会随着经济环境和风险因素的变化而变动呢？
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