老师您好:
为什么远期利率小于相应的由欧洲美元期货合约所计算出来的期货利率?
谢谢老师!
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老师您好:
关于欧洲美元期货: "合约到期月份包括未来10年的3月、6月、9月和12月，投资者可以使用欧洲美元期货锁定10年后的3个月期的利率水平"
问题1: "锁定10年后"=>那为什么欧洲美元期货, 还算是短期利率期货呢?
因为主要是看贷款期只有三个月, 对嘛?
问题2: 为什么不看futures的期限呢?
问题3: 长or短期的利率期货, 到底是以什么作为划分呢?
问题4: 长期国债期货, 为什么又是"长期"的利率期货呢?
以上四个问题, 还烦请老师一一回答.
谢谢老师!
谢谢老师!
谢谢老师!
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老师您好
我实在看不懂课件上的关于欧洲美元期货的报价FQt与Ft与Pt之间的那个关系式, 在PPT 77页, 求value的那个式子. 请老师解释下, 尤其是加上了0.25之后, 为什么一个0.25是乘以在括号外, 另一个0.25是乘以在括号内?
谢谢!
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老师好，PPT上这个con't是什么意思啊，就是画了红圈圈的。
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长期国债期货为什么算是利率期货呢?
因为避免利率波动所引起的证券价格变动的风险?
谢谢老师!
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讲义第144页的A、B、C债券是相同的特征，就是说相关系数为1，当然无法起到分散作用呀，反而一损俱损，所以我觉得这里不是证明次可加性的理由，
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请老师解释下, 欧洲美元期货的报价?
什么叫做"折扣率"形式的报价?
谢谢老师!
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为什么N（-1.5）的值可以直接拿来用，而N（0.5）不能直接拿来用？
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欧洲美元期货的面值是1million
请问这个"面值"指的是什么意思?
谢谢老师!
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