关键利率线性差值是指上升的一个利率与其他关键利率的连线吗？还是与其他所有利率的连线？
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yield curve就是spot rate curve 吗 然后为什么选A 视频讲解没看懂
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后面不应该是2ρ(w1w2)(ρ1ρ2)吗？梁老师把顺序打乱了？
结果应该没影响。
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图一这一题的自由度是n-1-k=37
图二这一题的自由度是5为什呢呀，根据n-1-k=3才对呀？
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如图，请问为什么这个例子中，算conditional VaR时，分母上还要再除以两个的概率之和。
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答案讲解过于简单 能不能详细解释一下 import ratio 和 debt service ratio
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usage given default 在提干哪里有说
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老师，出现均值回归的时候，肉小于0，所以算出来的VaR比平方根法则算出来的小。那这道题为什么选D？
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请问老师这道题中的5%与7%是指的两年期利率还是一年期利率，我看到在后面解题过程中老师按照一年期的进行计算了，可我没有分辨出到底是一年期还是两年期的。
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