请问在单尾检验中 为什么备择假设是小于号的话 显著性区间就是在左尾而不是右尾呢

老师您好，493题。zero coupon bond为什么还能semiannual呢？ 方法一是我做的，方法二是答案。为什么算modified duration要用半年的ytm呢？

请问这里的月度便利性收益0.2%，转换为年度收益率时，为什么不是（1+0.2%）^12-1，而是直接乘以12？

老师 ，在期权当中，payoff一般指的是它的什么价格

如图, 谢谢老师!

不好意思, 前面一个问题的图片在这里....谢谢老师!

老师您好, 请问下: DD代表利率变化1单位, 债券价格变化多少金额. 这句话是没问题的... 我的问题是: 问题1: 请问如何理解这个"1单位"? 就是数字1, 也就是百分之百? 问题2: 比如图片中的这道题目 计算出的DD = -736, 原先计算器的I/Y输入的是6(代表原先的YTM = 0.06); 难道现在利率变化1单位, 那么我的利率就是106%, 计算器输入106? 怎么感觉很奇怪啊.....而且结果也不是价格变化了-736美刀呀......... 请依次解答, 谢谢老师!

老师您好, 请问下: 麦考利久期, 修正久期, 美元久期, DV01-->它们的计算公式中的y都是指YTM对吧?, 也就是一个常数? 谢谢老师!

老师说的第二种算法，计算出来的结果是15.30，与第一种计算方法计算结果16.91相差较大，请问是什么原因呢？

1.请问这里如果与老师假设的相反，收英镑支美元，swap价值是负值吗？ 2.收支哪种货币是通过哪个角度看的，是通过A公司角度看收美元支英镑算swap价值；还是在B公司角度看收英镑支美元，还是站在发行swap的机构看？