根据这个题目来看,174页correlation estimation的公式里,X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波动率吗?
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请问老师,前面视频中讲过影响option的6个因素中,只考虑S和segma,由此引出了Delta neutral、gamma neutral、vega nuetral,不考虑其他4个因素的影响,分别是K,T,r,D,这页ppt讨论的theta (time decay)是否和前面说不讨论T的影响有矛盾?是否是同一个时间因素?
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请问老师这张图片不是到期日的对gamma的反映吗?怎么看出at-tht-money对Gamma的反映?
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老师,我想请问这个题目的n = 24是为什么?我认为一个月如果是31天,除去周末的8天还有23天,那么 n = 23,所以我没理解这个n 怎么算的
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老师好,请问这个题目划横线部分的30如果改成其它数字,我在计算t value的时候,该如何计算呢?这个30正好跟 sample mean相同,如果不同该如何计算呢?
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fv的公式不应该是ke的rt次方吗,怎么有负号
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ke的-rt次方 是哪个公式呢
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老师,请问百题的这个题,网上的答案是截图里的0.64不是0.98。但是对于网上的答案,C选项那个答案n - 2也有疑问,因为SER的转换公式里是n - k - 1,这里k = 3,那么应该是n - 4,所以我想问问这个题的解答是怎样的?
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熊市牛市的价差策略是不是都以挣到期权费为前提?
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请问老师,一份Delta变动是0.5812,1m的option,option在分子,shares在分母,为什么不有1m/0.5812,而是用乘?
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