麦考利久期=修正久期×(1+y),这里的y 是指每一期的YTM 还是年化YTM ?如果是半年付息一次,那么应该是修正久期×(1+5.5%)还是修正久期×(1+11%)?
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什么情况下选autocorrelation ?
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老师还有这道题,barbell组合,也不会
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老师,Risk Metrics approach 指的是什么方法?题目中老出现
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老师96题,为啥面值为1000的零息债券的payoff就是k?forward的payoff是St-k,K不需要折现?
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老师,94题咋判断出来的是尖峰肥尾?看不懂题
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老师请问mbs对于借款人来说是不是long了一个call?
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老师,20题为什么在0时刻,固定利率和浮动利率的价格都是100?
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autocorrelation应该怎么画,坐标轴有变化吗
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