老师 这道题明年违约的概率为嘛不是3×0.85×0.75，第一年不违约的前提下才能轮到第二年啊
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押题视频的梁老师, 在网课中说, futures的value就是Ft-F0.
问题1: 这个为什么是这样子呢? 不是说, futures value每天都是归零的么?
问题2: 而且, Ft是pricing的定价结果, 相减得出的也是一个终值(未来值), 怎么能说是在t时刻的value呢?
谢谢老师!
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老师, 请问考场发的铅笔是那种答题卡专用的涂卡铅笔?
还是要要削的?
谢谢老师!
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83题，backwardation是因为夏天之后攻供给增加，D选项说是因为初夏的超额需求，不够因果关系呀
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43题老师这里算的债券的价格：w1p1+w2p2+w3p3里的价格应该用题目里面的101 ，102.5和102.4吧？？？
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老师 这两道题beta都不一样 为嘛第一道选treynor第二个不选呢
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第63题var的公式二阶项前面不是正号吗，和学希腊字母gamma那里的公式不一样？
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