老师您好，能麻烦您具体讲一下这个三个月期限的期货怎么和十年的合约对冲的吗，一个的损失是三个月才会发生，它已经会发生在账面了，但是因为价格还会变化，另一个收益是不一定会发生的，最后一个三月的价格才能和最终的对冲吧，中间的损失是可以对冲的吗，这是一个怎样的具体流程啊
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请问s和k代表什么呢，为什么看涨期权加的是pvk，看跌期权加的是s0呢？
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能再讲一下第二个选项吗？视频里没讲清楚
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为什么不能直接用表中的存活概率？
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hedge ratio 公式在哪里讲过？
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老师这个long hedge和short hedge是怎么判断是什么操作的啊？为什么short hedge就是long现货short futures？
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CAPM和APT到底需不需要正态分布的假设呢？70题的B选项，请老师明确一下
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选项C和D 分别是什么意思？
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为什么这里是置信区间的间隔小于公允价值呢？
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这道题解答有问题吧？在计算x和y的 t 期方差时，应该是使用t-1期的数据啊
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