老师,超过var的部分取平均值不是ul 吗,怎么成了条件var值
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这道题的 test statistics我求的是-0.63,应该用0.07-0.12吧
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这里的这道题可不可以再详细的讲解一遍,老师讲的没听懂
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老师,请教在定量及value model两个课程的体系中,对蒙特卡洛模拟的抽样变量要不要求服从特定分布?
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老师好,第6题没理解,还请再解释下,谢谢
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为什么平价发行时coupon rate=yield?这个题算yield为什么不用前面的方法啊?
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short call不是收期权费的么?为什么这里是-f啊?
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老师,我用计算机求出来的0.5年的ytm为啥不是折现因子里面那个即期利率呢?
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这里跟这章后面的练习题,我不太分得清。这里的DV01是所有期限的都同步提高了1基点才用现在的价格-初始价格=DV01。但是后面这个例题求30年KR01直接就只考虑了30年的,没把其他年份的算进来。是否可以理解DV01=各关键利率的KR01相加之和?
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杜宾沃森检验跟LBQ/BPQ检验有何不一样?都是检验残差之间的滞后期相关系数
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