这个策略具体可以举一下例子吗。谢谢老师
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①美式看跌期权的上限为什么不是PV（K），就算提前行权折现到零时刻价格不应该也是PV（K）吗？
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我可以认为原swap与新swap的净支出为-1.9825% 则原swap的价值为负吗？
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borrow方是借入资金方对吧？一般是利率下降时借入方会提前偿付，那对于利率是看跌的，不应该是put option吗
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课件上只讲了normal accounting 没有讲hedge accounting，麻烦老师解释一下这个知识点，
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