老师您好，我想详细知道为啥折价债券的久期随后会下降，图二的文字解释：折价债券随着时间的增加，价格会接近面值是什么意思，折价债券的价格难道不是早就定好了吗？若按这种解释，为什么溢价债券随着期限的不断增长久期不会下降？

estimate the 3-month SOFR futures price quote for a contract maturing in 6 months. 老师，这句话怎么理解？用3个月的sofr对一个有六个月到期时间的合同进行报价？那在时间轴上如何确定这个报价的sofr是F0.5，0.75呢？如果报价的sofr在0.5，0.75，那这个合约的到期时间是不是可以理解为1.0，请老师画一下时间轴进行讲解。

可以详细写下计算器步骤吗？我的计算器上不知道为什么会出现第7/8/9/10组数据，我把这几组数据都输入零，得出的结果不一致，怎么样能删除不需要的数据组呢？

老师好，这里short call计算对冲头寸时，如何确定正负号？举个例子short put的时候1millon的头寸是负的吗？

老师，我想问一下，如果股票价格下跌了2元呢，新的delta应该是多少呀，这道题应该怎么算

老师，这两道题为什么一道考虑了远期汇率变化一道没有呢？图里面这道题我还用两个国家的利率算了他们对应期限的远期汇率来做，结果错了。所以是题目给了远期汇率才考虑吗？

为什么样本数据就需要减一为：n-1

视频打不开啊

老师，这个题是什么思路啊

为什么按计算器的时候fv＝0