除了ITM欧式看跌期权这种特殊情况，不管看涨看跌，持有的时候theta小于0，卖出的时候Theta大于0，这样对吗
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麻烦讲一下delta
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老师，像德国金属，ltcm，和次贷危机其实都是短期负债和长期资产无法满足融资流动性，这些不都是一类的吗
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老师，请问组合VaR不需要用w1w2=0.5的方法求吗？直接用value
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American call在有dividend情况下，是可能提前行权还是一定提前行权？
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American put，不管有没有dividend，是可能提前行权还是一定提前行权？
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为什么上面那个题N是10期而不是11期？为什么下面那个题是7期而不是6期？两个题不是同一个意思吗？为什么下面那个题折现的时候N要多一期呢？
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三个问题。特定风险是指的哪些非系统性风险吗？国际形势自然灾害这些不是可以依靠保险对冲点吗？非系统性风险有啥例子吗？
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