亲,这题我没看懂。按照CML来,所有投资都在这根线上。但市场组合M就已经是全市场所有风险资产的组合了。所以问题问的A、B在哪儿?是问在M点内的比例还是在CML上其他的点?
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deliver into跟against是什么意思啊?
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这个题可以详细解释一下吗?计算思路是什么?
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RAROC在原版书上是怎么说的可以提炼一下吗?
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我记得,CAPM是研究的是市场组合(是全市场所有可投资风险资产组合的那个点才叫市场组合)收益与无风险收益差,这里如果换成其他标的组合,怎么理解呢
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亲,1.A答案是不是以偏概全啊,只体现了信用风险里的default risk。2.position跟价值咋会等同呢?,市场变量多了吧,标的品种也是吧?
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为什么这道题daily gain计算时不用考虑两个期货合约,不用✖️2了?
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