请问之所以c不对是因为均值方差framework只是单因素模型的概念吗？而apt是多因素的所以不对？如果我的分析不对的话，为什么apt不是均值方差framework呢，公式中用的也都是beta*expected return呀
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请问这道题的答案为什么只加前四个因子的值，而不加at&t的erp*beta， 即使根据apt模型的公式，也有一项是beta*（E（Rm）-r）+....的呀，也就是capm的部分呀
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老师还是不明白第二项
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请问这道题 如何用treynor ratio判断三个组合是否在sml线上呢？之所以卖出A和C是因为A和C的beta值相加=B的beta吗？
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估值这一部分partB的ppt和A版多了很多 看A版有影响吗
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什么时候用超额收益，什么时候直接代入原收益率呢
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现金流流出的时候，流出金额是用保费乘死亡的发生概率，这个计算方法是保费通用的么？死亡的时候不是应该按保额100万赔付么，应该流出是100万?为什么要乘死亡的发生概率？
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1EUR=a USD 不应该是EUR是标的即本币吗？
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衰减速度是看theta的斜率吗？那OTM是不是也是快到期衰减速度最快
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不是有超额抵押吗 那为什么D还能说现金流一样？
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