老师在讲美式call option时,如果股票不分红,是永远不会提前行权的。举了下面这个例子
为比较到期行权与提前行权的价值大小,需要讲到期行权的价值折现到t时刻,但我不明白折现不是应该是(ST-k)e^(-r)(T-t)吗,为什么是St-ke^(-r)(T-t)
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为什么极小值的概率低 是左偏函数?左偏函数表示尾巴都在左边,尾巴的面积很小啊
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我不太明白这道题怎么根据duration来判断方向,尤其是这个组合的总DV01为105700>0,所以判断它是一个债券的多头头寸,所以eurodollar就应该是sell
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我不太明白这道题怎么根据duration来判断方向,尤其是这个组合的总DV01为105700>0,所以判断它是一个债券的多头头寸,所以eurodollar就应该是sell
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为什么1单位本币=1/S0外币?为什么erfT/S0单位外币乘以F0单位就变成了本币?
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视频课里,梁老师说at the money时候Delta=0.5是经验公式。老师如果有具体的推导公式的话,能否贴出来,学习研究一下?谢谢
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收到margin call不是在保证金账户低于maintenance margin时吗,刚好等于maintenance margin 时也会接到电话吗
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第21页的这道题,算dirty price的时候,算四月一号现值的那一步分母部分怎么解释。为什么8%要除以2,0.25要乘以2。
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讲eurodollar的时候提到锁定利率,锁定利率是指什么呢?
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