请问这道题怎么做，答案是b

二项分布和泊松分布是右偏的吗

1、请问题目写道“这个公司债每半年付息10%（即100元），时间是从1月1日至7月1日半年期间”，解题时在2005年7月1日这个点付息却是50元，是因为半年付息100元，现在3个月所以付息只有一半的原因吗？ 2、折现到2005年4月1日现值时，计算式的分母是（1+4%）的0.5次方 2-1：为什么是4%呢，市场年化利率是8%，从7月1日折现到4月1日只有3个月，应该是2%吧？ 2-2：为什么是0.5次方呢？

老师第267题选项该怎么理解

老师268题，讲义里只讲了call provision和tender offer.A，B，D选项加上了修饰词该怎么理解。

t分布的kurtosis是大于3的吗

这个题怎么理解

老师，对数分布的均值和方差的公式需要背吗

强化班讲义第47页的例题 题干是“an underlying exposure has a 5-year key-rate '01 of +$23,970. If this key rate exposure can be hedged by trading 5-year bond that itself has a 5-year key rate '01 of $0.048 per 100 face amount, what is the hedge trade”。老师说，这里理解为“持有一份5年期债券，所以应该是用short来对冲”，请问是如何能得出“题干里表示的是持有一份债券，而非short了一份债券”的结论？ 如果利率提升，而债券价格不降反升的话，是否应该是short才对呢？

老师，这个题为什么不折现呢？