请问老师1里的利率增大,duration不应该是更小吗?加括号duration是说duration 和利率风险一样更大吗?
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请问老师:公式是K折现值-S,答案为什么不和公式一样?
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请问此CML线上各点代表的意思分别是什么?A点代表投资一部分RF+一部分投资组合? M点全部投资于投资组合? B点代表还另借钱投资于投资组合? 可以都是在CML线上的,CML线上的点不就是代表了投资RF和投资组合组成的一条线吗?
Foundations of Risk Management
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请问此CML线上各点代表的意思分别是什么?A点代表投资一部分RF+一部分投资组合? M点全部投资于投资组合? B点代表还另借钱投资于投资组合? 可以都是在CML线上的,CML线上的点不就是代表了投资RF和投资组合组成的一条线吗?
Foundations of Risk Management
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老师为什么我画得图总是和你的不一样?在bull put strategy中,St小于k1小于k2的时候,收益不是应该是p2-p1吗?不是应该是我画的图中的那条横线吗?为什么老师画的收益要小于p1呢?还有simple strategy,大体是一样的,但是就是横线的收益部分总是和老师的不一样。这是为什么?
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请问老师 为什么是到期收益率与期限呈线性关系呢?
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St大于K,现金流是St;St小于k,现金流是k,为什么这个put option组合大于等于k呢?在call option中完全相同的条件,组合确实大于St呢?
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St大于K,现金流是St;St小于k,现金流是k,为什么这个put option组合大于等于k呢?在call option中完全相同的条件,组合确实大于St呢?
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