金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM Part I交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

两值期权这里欧式看涨为什么等于short cash or nothing 的payoff，这里怎么计算？

已解决

为啥说看跌期权是对投资者有利

Treasury Market and Corporate Bond 查看试题 已回答

老师您好，正常考试会出这种题吗？没有任何背景直接给你来一道案例题

Learning from Financial Disasters 查看试题 已回答

老师您好，这个题涉及到的原始公式的哪个？

Arbitrage Pricing Theory 查看试题 已回答

Asset or nothing call 为什么是获得St，不是St-k呢？图像里call和put直线都是向上倾斜，我觉得put看跌应该向下倾斜。

高等数学 已解决

这里的k’是St-k吗？

高等数学 已解决

CML斜率是(Erp-rf)/σ，为什么会是market price？

已回答

讲义和题目不一样哪个是对的？

高等数学 已回答

牛市价差和熊市价差的区别是啥？

Properties of Options and Trading Strategies 查看试题 已解决

为什么即期利率第二笔现金流要除以（1+S2）^2？看图好像折现一次不是够了吗？

高等数学 已回答

598/6328 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录