收益为什么是在T时刻实现的？应该在交割的时候就实现了啊，T时刻不是合约到期的时间吗？公式里面的T是从0时刻算起的，还是-t时刻算起，还是其它时间算起的？
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老师，上课讲的这个例题，计算器上算出的pv是负的，代表支出，7月1号有个cupon代表收入50，为什么在这个式子里贴现到05年7月1号之后的pv直接变成正的加50
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多重共线性，异方差性，自相关性，哪个会影响coefficient的估计，哪个会影响t-statistic
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老师上课的时候好像没有讲过called bond啊
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“Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.”为什么？
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黄色的句子何解
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老师，请问绿色标注出来的两个standard error有什么区别？为什么两个名字一样，但我感觉表示的意思不一样？
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这道题中的call price是不是指的clean price
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请问老师short 1call.在t0时刻不应该是＋f吗，收取的期权费f不应该为正吗，为何是－f?
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