老师好，请问Valuation and Risk Models跟Financial Markets and Products的关联，主要在于债券和option这两个产品对吗？Financial Markets and Products里其他的产品（如futures forward swaps等在估值这门课里好像没有出现）

②这部分的最后一行，老师不是写了r下降，value上升吗？为什么最后又说futures value更低，前后两个value不是同一个value吗？

老师好，请问在Multi-step trees/ two-step trees中，为什么无套利定价公式比风险中性定价更麻烦呢？

老师，r和ρ分别代表什么，公式是什么呀？搞混了

不理解为什么偏自相关系数函数移除了Y（t-1）...Y（t-h+1）的影响，而自相关函数没有移除影响

老师好，解释此处两个结论时，为什么仅提到了因票息率升高，导致短期即期利率权重升高而对整体YTM的影响；但对于期限较长的即期利率，因票息率升高，在upward-sloping和downward-sloping情况下对整体YTM的影响未提及？是不好解释吗

为什么系数可以直接除以standard error?

老师这个T-statistic和t-statistic是不是有区别的来着，如果要复习这一块的知识要去看哪里啊

老师好，根据视频里老师的讲解，认为正态分布Y不能确保一定大于0，所以B错误，是这样理解吗？正态分布Y为什么不一定大于0

老师，红色圈住的应该表示的是P（good/normal）=30%；绿色圈住的表示P(good）=60%；依据公式P（good/normal）=P（normal∩good）/P（good）；那你的30%*60%应该表示的是P(normal∩good）的概率啊，为啥你说的是P（normal）呢？