不是太能理解这道题目，这道题对冲的到底是什么呢？是需要对冲vega和theta吗？为什么答案中还考虑到了delta-netural？没看懂答案的分析～

老师好，最下面的例题构造了gamma neutral，二阶导数等于0，gamma nuetral等于0以后为什么delta会增加？第二个问题，为什么每个计算第二步都是构造delta nuetral？

老师您好，336题和337题，题目都问的是value，为什么两题算法不一样呢？336题算的应该是期货价格？

答案错了吧，答案步骤里面没有加这一期的coupon，但是最后算出来是对的

老师我想问一下，如果这道题再加上一个选项E:Gamma-negative,delta-negative 那么这道题是不是就可以选E了？因为C其实是short put，E其实是short call，后者的风险是最大的吧～

An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 为什么从这句话就可以得出是short vega & short theta呢？

麻烦老师讲解下这道题，答案上0.665那一部分看不懂

484 485我都选错了 请老师给讲解一下

为什么不选A 这道题如何思考呢

能不能介绍一下幂律法则和在FRM题目中的实际运用