老师，期权对希腊字母的敏感性，是不是好的敏感性希腊字母都是大于零，不好的敏感性希腊字母小于零？

老师，如果两种投资组合的平均收益率都是20% ，A的必要收益率是12% B的是22% A的标准差比B要小，哪个会比较好，为什么，还是两个都可以，只是risk appetite 的问题

为什么不能是c呢，如果价格下降out of money， 然后delta就会越小，这样所需要对冲的成本也就越小了，不就更加profitable了嘛

没有弄明白，希望详细解释

老师,组合的UL公式是考虑到各资产比重了么?出现了Omega

老师,能再详细解释一下为什么这个题选C么?对于评级的描述感觉A/A跟题目更符合

老师,能再详细解释一下为什么这个题选C么?对于评级的描述感觉A/A跟题目更符合

请问一级BSM计算公式会考吗？还是只要记住概念就好了？

想请老师解释一下notes book4 page88里面关于implied volatility & historical volatility的 关系。书里就提到了Practitioners will use BSM option model aloing with market price for options and solve for volatility, which is known as implied volatility. 具体我们在实际操作中是怎么根据历史数据来预测隐含波动率的呢？这部分没有看懂。

D选项为啥不对？