偏度的函数图形 X轴是什么值 ,Y轴是什么值?
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securities plotted above the SML are undervalued 怎么理解
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这题在书上哪里
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老师您好!
老师,在往荷中霜期权的价格主要来源于两方面,一是波动率一是价格,请问这个价格怎么理解?
波动率是指标的资产,价格的波动率那价格甚至价格的期望值吗?还是方差?
谢谢!
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老师 这道题 在最后一步进行利率变换的时候 时间为什么是一年 T怎么确定为1的
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讲forward rate agreement和eurodollar future进行比较,两者的标的分别是什么,forward rate agreement的标的是远期利率吗,eurodollar future的标的是即期利率吗。如果利率是标的,为什么是说标的和市场利率y的关系是反向的。特别地,如果利率是标的,那FRA 的执行价格不是早就固定了吗 还会收市场利率影响吗?
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eurodollar future的DV01为25,但eurodollar future计算价值或报价使用的是Ft,是个折扣率。而久期说的利率敏感性指的利率是指用于折现的市场利率吧?那为什么算eurodollar的D V01考虑的是报价的折扣率的变化,而不是市场利率的变化呢
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感觉这个eurodollar future的报价公式怪怪的 FQ的全称是什么,然后Ft是不是一般年化的,那是不是还要乘个T,比如三个月0 .25
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treasury bond future的cheapest to delivery bond会对future的空头方和多头方造成实际的影响吗?感觉期货按平仓的方式,不用实际交割个券,收益是不是只跟期货每日报价有关
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treasury bond future的价值为报价除以100再乘上100000,报价是quoted future price吗?如果是,这个报价会受quoted bond price的影响吗?
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