老师，请问练习题这个题怎么理解，看不懂(´･_･`)

最后一段那个x2是x的平方吧。怎么推出来的？

An at-the-money European call option on the DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 and maturing in 1 year is trading at EUR 350, where contract value is determined by EUR 10 per index point. The risk-free rate is 3% per year, and the daily volatility of the index is 2.05%. If we assume that the expected return on the DJ EURO STOXX 50 is 0%, the 99% 1-day VaR of a short position on a single call option calculated using the delta-normal approach is closest to: 老师您好！在delta-normal方法中VaR(df)=|Δ|VaR(dS)中为什么这个S用的是执行价格？而不是标的资产价格S0?VaR的计算公式=zσP，P为什么不是市场价格而是执行价格？

这里并没有说银行是long position，为何gamer一定大于零

老师好，麻烦结合217、219习题分析讲解一下F检验和T检验的关键和异同，对这两个概念性题目没理解。谢谢！

百题第50题，V固=BOND固-BOND浮 为什么BOND浮=1025000e的-5.4%X0.25次方？ 为什么只算浮动利率的一期价值？ 整个互换不是15个月吗？

老师，请问943，396.2是怎么算出来的？按Spot rate 算出的折现因子后，得到的收益不是这个值。如果用YTM折现就可以算出相近收益。很纠结之后在计算债券价值时，究竟用哪个折现比较准确，如何选用？

请问 CHISQ。INV是什么意思

这个题为什么还要转一次future rate，不是有直接的报价1-97%吗，算出来的答案也还是A

老师在什么情况下可以说是 statistically significant