第147题D选项，来源于其他正态分布的变量，依然服从正态分布，这是在表达什么？正态分布的线性组合仍是正态分布。

为什么答案的做法里，要乘上100 ？

第136题，泊松分布的使用条件不是p很小，n很大吗？可是这题并不满足。

想问一下CAL，minimum variance portifolio那个ppt下面画的图的A线和有效前沿是一个东西吗

老师您好，请问： 1）等明年新的考纲出来后，我们的教学视频会更新吗？ 2）接上一问题，届时备考资料如讲义、notes等，会更新到2019年版本吗？

为什么求红利率q时要在现货价格上乘e^-q0.5

老师，这个题怎么解释？

这道题，老师上课的时候讲的说两个资产一样，一个就是占比50%，ul算出来是8.8，但是按照公式来算的话，答案就是5.37，为什么？

按老师的计算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 结果PV是-1135.90 表里给的是净值为1135.90， 杨老师使用计算器计算现值本身就是个错误吧？因为2005.7.1是要支付50coupon的，那么就应该调整至先付年金的计算方式，她只是后来加上了50 因为后付要×(1+i)，所以为1185.90才是dirty price。 也就是说杨老师先用计算器的后付年金计算方法计算了2005.7.1-2015.7.1的PV值，也就是dirty price,然后用一般复利法计算了2005.7.1到2005.4.1的PV值，也就是2005.4.1的交易价，全价，dirty price,是这样理解吗？ 然后带着疑惑我计算了2005.1.1-2015.7.1的PV值，我的计算历程如下： n=21 i=4 pmt=50 fv=1000,PV=-1140.29 表里给的正确的pv是1147.77？ 这个n不该是按30/360的计算方式，n=3690/180 【(10年+6个月）÷6个月】=21吗？ 还是有其他的算法？我开始怀疑人生了。。 这个债券不该就是个普通年金的算法吗。。。？ 请老师告诉我2005.1.1的PV应该怎么算。。。

94题，C选项不明白。