天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3368提问数量:62800

请问,1811强化段测试卷的24、26题答案里,95%置信水平的分位数都引用了1.96,但是查正态分布表和基础班讲义,95%的概率对应得分位数都是1.65, 而97.5%置信水平对应的分位数才是1.96,请解释下为什么答案是这样引用的呢

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请问老师,在计算dirty price 的时候,为什么有的题目使用完计算器年金计算之后,是在交易前一期的时点?有的题目计算器年金计算后,是后一期的时点,还需要?本期coupon 再贴现回来?这两种分别是哪种情况啊?

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老师,如果题目里面的put改为call的话(也是针对不分红的美式期权),是不是在每个节点也要确保节点价值不得低于它的内在价值?

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老师你好。这道题应该怎么考虑?

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老师您好。54题怎么算?题目没有读明白

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90题

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老师,我觉得这道题答案有点问题,算出来的sigma不应该是收益率的sigma吗?为什么答案是直接用6400加减sigma乘以6400,我觉得应该是6400+(u+-sigma)6400

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Stable GARCH 和persistence 的概念我有点晕了,麻烦老师讲解一下

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这个知识点在哪个课程里讲的呢?我怎么没印象了

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请问: (1)这道题为什么不要计算p(上涨的概率)呢?,答案为什么直接用上涨概率60%来折现计算结果? (2)这道题为什么用BSM模型计算出来的结果跟答案不一样? 急,请老师详细解答,复习时间不多了。

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