这道计算题是右边那个公式的写法吗？

债劵价格为什么与收益率之间是反向变动的关系？

Ct这个现金流指的是coupon吗？收益率是贴现率吗？不理解coupon 与贴现率是什么区别，不都是利息吗？

这题里面，（1000-985）*250=3750 *20 = 75000.这个数额应该是futures contract 的价格下跌的金额，而不应该是margin下跌的金额啊？为什么可以直接加上去呢？ futures contract 和 margin 的应该不是一样的吧，有个杠杆比率在里面吧？这个地方我没有理解，烦请老师帮我指导一下。

为什么 浮动利息债券 在coupon日 的价格 恰好等于面值？ 老师可不可以通过公式推导说明一下？

老师 这道题目G同学的说法肯定也有问题啊，这个方程不应该需要B1不等于0才可以吗？B1不等于1有什么用呢？还是说这道题目完全只是考察对于假设检验的原理 而根本不用考虑这个方程

为什么市场利率上升，债卷的价格下跌？

第2个公式是连续复利时的计算公式，那么第1个公式是什么时候的计算公式？

可以解释一下B和C吗

基差风险为何应用在两个期货合约上，不应该是期货和现货价格的关系吗？