课堂中老师说Duration没有说明的情况下Duration是Modified Duration，这里是MD吗？到底是哪一个呀 还有convexity如何求? 50 basis point 是什么 为什么不是50%

老师您好，这个54题的答案是不是给错了，应该选a?

如果是向下的，那这三条曲线关系又如何呢

课堂中老师说Duration没有说明的情况下Duration是Modified Duration，这里是MD吗？到底是哪一个呀 还有convexity如何求?

课堂中老师说Duration没有说明的情况下Duration是Modified Duration，这里是MD吗？到底是哪一个呀

39题的statement1老师讲说这个是说的theta，所以这个陈述是错的,答案说这个说的就是rho只是需要包含put option.老师讲的和答案差的也太多了，麻烦老师给解答一下。

老师请问ABS和ABS CDO的区别是什么?哪一个风险更大?

老师您好，选项C为什么不对呢？审计委员会不是只负责判断对错的吗？

百题第三章，第14题 题目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但没说是连续复利啊，为啥老师解题时自动用了连续复利去算？ 然后我用普通复利去算，算出来F1,2=3.75%(普通复利)；再把题目中的receive rate 3.75%（连续复利）转为了普通复利，等于3.82% 然后1 million x (3.82%-3.75%) x (2-1)e^(-3.5%*2)= 664 算出来是选C，不明白哪里错了？

这题可以重新讲解一下嘛？