为什么这里sigmax、sigmay直接用的到期日T的volatility? t表示的应该是today吧？题目吧T改为t才是C答案吧？
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我不太理解这个260为什么要开根
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为什么现货和期货价格相反啊？
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想问一下 C 5 2用计算器怎么按呀
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第51题，答案是不是有问题啊。
Vega大于0，应该要减少Vega吧。
A sell short=-1，buy long=+9，Vega不是更大了吗？
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第26题的B
为什么 putable have a loweryield ？根据图的话，相同价格的putable 的yield明显比callable大啊
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VaR的含义不是指在在一定置信水平下一定时期内所承受的最大损失吗？选项B是more than对吗？另外100天又是哪来的？谢谢
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