请问老师 那么这道题的c选项，我听了两遍老师一开始讲组合a的波动率在数量上来看比较是小于市场组合的。但是后来又说，因为是一个的组合而已没有充分分散化风险，肯定是市场组合风险波动小。听解说很凌乱，求老师详细解说赐教。所以到底是谁波动大？

如何生成e，这种题目的答案是不是都要选反函数？因为讲义里只讲了这一种

第三个选项为什么是对的啊

老师您好，是不是当无风险利率是一定的时候，折现因子的值就是一样的？

老师您好，按照视频中老师说的零时刻是2006.6.15，那么距离2007.1.15应该有7个月了，不是0.5年？

老师好，这道题如果单从图形的角度分析的话，B选项也不是像视频里说的那样Forward Rate Curve一直在Spot Rate Curve上呀，他也是有downward sloping的趋势的呀。还是说这道题只能从考虑这两条曲线的交叉点的角度分析？

麻烦问下e的-0.25r =0.9913解出r,怎么按计算器呢？

这里的最小premium和payoff一样，那投资人不就必定赔钱了吗？实在理解不了，求解答

这里最大的premium为什么是St？ 假如看涨期权真的涨上去了，那profile St-k 是小于St 的，这样投资人还是赔钱了。我感觉max premium不应该超过最大的profile,这里超过了，如果我定价就是St 那么投资人必定赔钱，肯定没人投资了

能把这四个公式的表达式写出来吗？