为什么后面算期权价值时都不用净利润算呢，执行日期的期权价值和开始时付的期权价值有什么联系吗，为什么不直接用到期的价值贴现呢
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为什么再算buyer profit时减的期权费不贴现呢
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这道题的b和c为何错误？mean-reversion均值回归？
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老师，这里wight1加weight2不等于1，那么实际套利操作是怎么样的呢，买多少份bond3，卖多少份bond1和bond2
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老师，这里wight1加weight2不等于1，那么实际套利操作是怎么样的呢，买多少份bond3，卖多少份bond1和bond2
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老师，这里wight1加weight2不等于1，那么实际套利操作是怎么样的呢，买多少份bond3，卖多少份bond1和bond2
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请问持续两年期的寿险保费计算问题，为什么保费是一年一交而且是相等的，随着年龄增大死亡率变高，那么每年交的保费不是应该也要升高吗？如果是两年期的保费，那么为什么不是在0时刻直接收2年的保费，而要分开交？
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这道题我听了5遍。我知道我哪点不明白了。就是我找不到一个对标，和我工作方式有点想，把所有混在一起。因为前面分析久期时候已经把价值和久期联系在一起了，也就是后面delaty不论在什么时候都是一个正值，所以我判断完久期正负号后，在算DV01时候，久期为负，我前一项值在算价值时候是正的，在算DV01又变成了负的，那这个式子的前面基点应该是下降，我前一项应该是正的，反正好乱呀。怎么办呀？
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老师 讲义上这句话写的是HS是非常简单方便的方法 那参数法难道更要简单吗
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