老师，这道题我的理解是这是一个两年的互换，互换的过程应该是如图，然后再去进行计算，这样理解难道不对吗？题干里也说了，2 year term fix rate 我的理解是2年的固定利率是6%，然后又说了at the begining of the period的libor rate 是5%，那不就是站在0时刻看1时刻的是5%，然后说at the end of the period 是5.6%，那不就是站在1时刻看2时刻的利率是5.6%吗，我这样的理解不对吗？为什么和老师说的思路完全不一样呢？

老师您好，能解释下B选项吗？

答案是否有误

老师 152题里括号里的lognormal 应该怎么理解？对解题有什么影响嘛？

老师这道题，我还是不太明白为什么eur利率下降了，就itm了，老师讲的思考方式我可以理解。但是，为什么不能这么想呢，我收到eur，去做投资，那肯定是利率上升对我有利啊，这时候利率上升不就是ITM了吗

这个也不明白，÷根号n是什么意思？哪个知识点？

老师95题C选项的第一句话我觉得是错的呢。风险增加了才是吧？怎么可能一样？难道long index X风险为0吗？

这个公式哪里来的？课件里面没有讲啊？

老师您好，这道题的n=32，并没有显著大于30，此时用t检验更为准确吧，在用t检验时，df怎么判断啊？

这道题A也不一定对吧？也有可能是欧元涨日元跌的highly负相关吧？