期货利率水平高于远期利率水平，为什么板书是R(future)＞R(forward)？
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请问怎么理解 short call 和 short put， 卖出就为了赚期权费吗？
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我觉得题意应该是用s&p500的volatility来解释这个公司的volatility吧？那么题目中两个return是不是换成volatility更合逻辑?
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老师，请问这道题为什么不能用EL公式算呢
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所以这两个策略都是买卖的欧式期权了
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为什么这里的凸性调整只计算了公式的后半段？
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为什么判断给出的n (0.5) n(0.25) 是单尾？
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选项表达有些困惑。关于degree of freedom，t 分布不应该是1么？按题目说法， 那就是n-1是degree of freedom?
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