请问我根据变化之前的信息得出risk-free rate=2.225% 然后在求出 变化之后的expected return 这样可以嘛？
查看试题
已回答
老师，这块的协方差平稳与白噪声之间感觉就差了一个条件，即是否系列自相关，因为两者都要求均值和方差为常数，如果非自相关那就是白噪声了。那么沃尔德理论就是在用一组白噪声解释一个协方差平稳的时间序列，，而这些时间序列之间其就只差了一个是否自相关的性质，是这样理解吧。怎么感觉没差很大呢。
已回答
老师，可否详细解答一下36题，我算出来的不是这个答案
查看试题
已回答
有效前沿曲线上方为什么是不可能的呀？没有太明白。
已回答
老师，节日快乐！ 之前我记得老师说过计算器第三排只能计算离散型的复利方式，不能计算连续型的，这道题老师解答连续计息也用了第三排。到底是否可以用计算器计算连续复利吗？
查看试题
已回答
麻烦把计算器计算的步骤讲一下哈
已回答
老师你好我想问一下83页194和195一个除了根号标准差一个没有是为什么啊？195为什么不要除啊
已回答
资产证券化是银行把房贷转给了SPV，SPV再把贷款给分成很多份对吧。那超额抵押是什么东西啊？谁抵押的？抵押的什么？抵押给谁？银行还是SPV？
已回答
老师您好，题干中给的p-value都是双尾加起来一共的值吗？比如0.045，直接拿它和α比较就行了？
已回答
