这题的Gamma是负的，delta是正的，应该是short put option ，是空头，最后的gamma部分不应该是加上么？怎么变减了呢？
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为什么选a 解析的意思不也是选b嘛？谢谢老师
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一个问题是，期货价格为什么不用全价，要用净价，第二个问题，4.9这里是对未来的预期吗，如果这个题干变成到期了，期货久期变成了4.9，是不是做题时就用5了
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老师您好！请问这个题用计算器怎么按呀？谢谢老师
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老师您好！请问这个题用计算器怎么按呀？谢谢老师
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abcp yield rose ，mmfs的利益也上涨 为什么yao被迫出售底层资产？
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老师讲的p2p 是美国的情况吗
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老师好，对这题的概念不是很理解，可否解答一下ABD三个选项分别错在哪里？
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老师好，请教一下，算VaR的时候long 的时候gamma项可以扣掉嘛， gamma不是越大越好吗？就像bond里的convexity也是大比较好嘛？
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