77题，请问一下，为什么不用CML的计算式，这个不也能算出来E(Rp)吗？
搞不清楚，什么时候用CML那个方程式什么时候用CAPM
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老师，这道题答案是不是错了。这家公司明明是在期货市场上亏了钱，它在期货上是做多的，那肯定是价格下降我才亏钱，价格下降不是反向市场吗？不是应该选D吗？为什么选A？
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我想问一下为什么是用220不是350
a strike of 是什么意思
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老师这道题完全没有思路，求教
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我算出来13.6
答案没有
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请问老师 KR01这里的知识点我太凌乱了，可怜求助.. 就是您看D为什么不对，KR15没在那四个关键的点上，所以是不和30年的有影响的 不是吗？B不对是是因为 spot curve和YTM是两条线 没有关系所以才没有孰高孰低之分对吗？
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请问老师 这道题在计算价格变化的时候为什么直接带入了零息债券期限等于的麦考利久期，不应该是麦考利久期除以（1 y)的MD才对吗？ 其次，想问一下 用久期计算价格变化的公式里面的P0一定要是债券现值就是0时刻的value 不是面值对吧？多谢老师
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模考二 题81. 第二句表述，我对老师讲解说应该是“low”有疑问。付息债的maturity确实大于其MacD;但是conv与MacD有平方关系而非maturity。从这句表述看这个付息债应该是MacD等于10年，等同零息债。即两者的MacD相同，所以单看期限（MacD）这里是无法判断conv哪个bond高低的，还要看现金流回流时间的波动率。简单讲，conv与期限正相关，但这“期限”指MacD，不是maturity。请老师指点一下！
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